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假定有一组完备且互斥的事件A1,…,An , 它们发生的概率具有初始的假定值P(Ai),…,P(An), 称为先验概率。
在正概率随机事件B发生(被观察到)的条件下(P(B)>0), 这些事件出现的条件概率P(Ai| B),( i = 1,…,n ),称为验后概率。
应用条件概率公式和全概率公式,我们得到下面的贝叶斯公式(或贝叶斯定理):
(i = 1,…, n)
验后概率P(A i| B)被认为是获得新的信息(事件B)后,对先验概率P(A)的修正。
所谓“修正”的说法,其实是不严格的,或者说有条件的。
准确地说,条件概率P(A i| B)只是从事件B的角度去观察事件A1,…,An,打个比方,也可能是管窥蠡测,坐井观天。
为了下面分析的简明,我们讨论两组完备且互斥的事件A与A‾,及B与B‾,有下面的条件概率公式和全概率公式:
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